开云官网登录入口kaiyun官网2、场地指数波动的风险-欢迎访问开云官网登录入口kaiyun官网
发布日期：2024-11-19 07:39 点击次数：99
天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金(E类份额)基金
居品尊府纲目（更新）
编制日历：2024年11月11日
送出日历：2024年11月12日
本纲目提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐明书等销售文献。
一、居品大略
天 弘 中 债 3-5 年 政 策
基金简称 基金代码 009625
性金融债指数发起
天 弘 中 债 3-5 年 政 策
基金简称E 基金代码E 022535
性金融债指数发起E
天弘基金经管有限公 南京银行股份有限公
基金经管东谈主 基金托管东谈主
司 司
基金合同收效日 2020年06月03日
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作格式 粗野绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 刘洋 司理的日历
证券从业日历 2013年01月21日
《基金合同》收效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于2亿
元，本基金合同应当隔断，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定即
可按照本基金合同商定的法子进行计帐，且不得通过召开基金份额握
有东谈主大会延续基金合同期限。中国证监会规章的突出情形，从其规章。
《基金合同》收效满三年后，连合20个责任日出现基金份额握有东谈主数
其他 量动怒200东谈主或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应
当在依期呈报中给以清晰；连合60个责任日出现前述情形的，基金管
理东谈主应当在10个责任日内向中国证监会呈报并提议经管决策，如握续
运作、相通运作格式、与其他基金吞并或者隔断基金合同等，并在6
个月内召开基金份额握有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另
有规章时，从其规章。
注：自2024年11月12日起,增设天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金E类份
额。
二、基金投资与净值弘扬
（一）投资主义与投资策略
本基金通过指数化投资，争取赢得与场地指数一样的总答复，追求追踪偏离
投资主义 度及追踪短处的最小化。力求日均追踪偏离度的十足值不逾越0.35%，年跟
踪短处不逾越4%。
本基金的场地指数为中债3-5年战术性金融债全价（总值）指数。
投资领域 本基金主要投资于场地指数成份券、备选成份券等。为更好地结束投资目
标，本基金还可投资于国内照章刊行上市的国债、其他战术性金融债、债券
回购、银行进款、同行存单、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其他金融用具（但须适应中国证监会相干规章）。本基金不投资
股票等权力类财富，也不投资于信用债。如法律法例或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金经管东谈主在推论顺应法子后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的
低于本基金非现款基金财富的80%；本基金保握不低于基金财富净值5％的
现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
本基金为指数基金，主要选拔抽样复制和动态最优化的方法，投资于场地指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或取舍非成份券手脚替
代，构造与场地指数风险收益特征一样的财富组合，以结束对场地指数的有
主要投资策略 效追踪。在泛泛商场情况下，力求日均追踪偏离度的十足值不逾越0.35%，
年追踪短处不逾越4%。如因指数编制功令调治或其他身分导致追踪偏离度
和追踪短处逾越上述领域，基金经管东谈主应采用合理次序幸免追踪偏离度和
追踪短处进一步扩大。具体投资策略包括：财富建树策略、债券投资策略。
中债3-5年战术性金融债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期进款利率
功绩比较基准
(税后)×5%
本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面低于股票型基金、
夹杂型基金，高于货币商场基金。本基金为指数型基金，主要选拔抽样复制
风险收益特征
法追踪场地指数的弘扬，具有与场地指数以及场地指数所代表的证券商场
一样的风险收益特征。
注: 详见《天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金招募阐明书》"基金的投资
"章节。
（二）投资组合股产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
注：天弘中债3-5年战术性金融债指数发起E无历史数据。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 金额(M)/握有期限(N) 收费格式/费率 备注
申购费 - -
N＜7天 1.50%
赎回费
注： 天弘中债3-5年战术性金融债指数发起E不收取申购用度。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售办事费 0.30% 销售机构
审计用度 60,000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 120,000.00 元 规章清晰报刊
指 数 许 可 使 用 0.015%; 年下限金额：200,000.00
指数编制公司
费 元
合同商定的其他用度，包括讼师费、
其他用度 第三方收取方
诉讼费等。
注: 1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
最终试验金额以基金依期呈报清晰为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者申购本基金份额，在握无意代，投资者需开销的运作费率如下表 ：
基金运作详细费率（年化）
注:基金经管费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报清晰的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。
投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金独有投资风险：1、场地指数风险。即编制方法可能导致场地指数的弘扬与总体市
场弘扬的各异，此外因场地指数编制方法的不熟谙也可能导致指数调治较大，增多基金投资成
本，并有可能因此而增多追踪短处，影响投资收益。2、场地指数波动的风险。场地指数成份
债的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者心情和走动轨制等多样身分的影响而波动，导
致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3、追踪偏离风险。即基金在追踪指
数时由于多样原因导致基金的功绩弘扬与场地指数弘扬之间产生各异的不笃定性。4、追踪误
差截止未达商定主义的风险。本基金力求日均追踪偏离度的十足值不逾越0.35%，年追踪短处
不逾越4%，但因场地指数编制功令调治或其他身分可能导致追踪短处逾越上述领域，本基金净
值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。5、成份券停牌或失约的风险。场地指数成份券可
能因多样原因临时或恒久停牌或发生失约，发生成份券停牌或失约时可能濒临如下风险： （1）
基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪短处扩大。（2）在顶点情况下，
场地指数成份券可能大面积停牌或失约，基金可能无法实时卖出成份券以获取足额的适应条件
的赎回款项，由此基金经管东谈主可能缔造较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的次序，投资者
将濒临无法赎回一起或部分基金份额的风险。场地指数成份券发生显着负面事件濒临失约风险，
且指数编制机构暂未作出调治的，基金经管东谈主将按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，详细考
虑成份券的失约风险、其在指数中的权重以及对追踪短处的影响，据此制定成份券替代策略，
并对投资组合进行相应调治。6、指数编制机构住手办事的风险。本基金的场地指数由指数编
制机构发布并经管和爱戴，已往指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的经管和爱戴，本
基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日向中国证监会呈报并提议经管方
案，如更换基金场地指数、相通运作格式、与其他基金吞并或者隔断基金合同等，并在6个月
内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的，基金合同隔断。投资东谈主将濒临更换基金场地指数、相通运作格式、与其他基金吞并或者
隔断基金合同等风险。自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至经管决策确依时代，基金
经管东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息遵照基金份额握有东谈主利益优先
原则看护基金投资运作，该时代由于场地指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与相干商场表
现有在各异，影响投资收益。7、场地指数变更的风险。尽管可能性很小，但凭证基金合同规
定，淌若指数发布机构变更或住手该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等首要变更导致
该指数不宜不竭手脚场地指数，或证券商场有其他代表性更强、更恰当投资的指数推出时，本
基金经管东谈主不错依据爱戴投资者正当权力的原则，在推论顺应法子后变更本基金的场地指数。
基于原场地指数的投资战术将会转变，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与新的标
的指数保握一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。8、本基金为发起式基金，基金
合同收效满三年之日（指当然日），若基金限制低于2亿元的，基金合同将隔断。因此，基金
份额握有东谈主还有可能濒临基金合同自动隔断的风险。9、若基金经管东谈主将来注册并建设追踪同
一场地指数的走动型绽放式指数基金（ETF），在不转变本基金投资主义的前提下，本基金可
变更为该ETF的连系基金。投资者还有可能濒临基金自动转型的风险。10、本基金主要投资于
战术性金融债，可能濒临以下风险：（1）战术性银行改制后的信用风险，若已往战术性银行
进行改制，战术性金融债券的性质有可能发生较大变化，债券信用品级也可能相应调治，基金
投资可能濒临一定信用风险；（2）战术性金融债流动性风险，战术性金融债商场投资者行为
具有一定趋同性，在顶点商场环境下可能辘集买入或卖出，存在流动性风险；（3）投资辘集
度风险，战术性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生首要事项变化，可能对基金净值弘扬
产生较大影响。
其他风险：包括商场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操格调险、管
理风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险过甚它风险。
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判
断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、针织信用、严慎竭力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品尊府纲目信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期脸色基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、其他尊府查询格式
以下尊府详见天弘基金经管有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
●《天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金基金合同》
《天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金托管条约》
《天弘中债3-5年战术性金融债指数发起式证券投资基金招募阐明书》
● 依期呈报，包括基金季度呈报、中期呈报和年度呈报
● 基金份额净值
● 基金销售机构及辩论格式
● 其他遑急尊府
